کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076762 | 1374100 | 2012 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pricing compound Poisson processes with the Farlie-Gumbel-Morgenstern dependence structure
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Pricing compound Poisson processes with the Farlie-Gumbel-Morgenstern dependence structure Pricing compound Poisson processes with the Farlie-Gumbel-Morgenstern dependence structure](/preview/png/5076762.png)
چکیده انگلیسی
Convenient expressions for the Esscher pricing functional in the context of the compound Poisson processes with dependent loss amounts and loss inter-arrival times are developed. To this end, the moment generating function of the aforementioned dependent processes is derived and studied. Various implications of the dependence are discussed and exemplified numerically.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 1, July 2012, Pages 151-157
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 1, July 2012, Pages 151-157
نویسندگان
Fouad Marri, Edward Furman,