کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076827 | 1374103 | 2012 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal investment strategies for the HARA utility under the constant elasticity of variance model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Optimal investment strategies for the HARA utility under the constant elasticity of variance model Optimal investment strategies for the HARA utility under the constant elasticity of variance model](/preview/png/5076827.png)
چکیده انگلیسی
⺠An optimal investment problem under the constant elasticity of variance (CEV) model is studied. ⺠We give an explicit expression for the optimal investment strategy for the HARA utility function. ⺠We prove a convergence of the HARA solution to the exponential one.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 3, November 2012, Pages 667-673
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 3, November 2012, Pages 667-673
نویسندگان
Eun Ju Jung, Jai Heui Kim,