کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5076831 1374103 2012 11 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Fuzzy risk adjusted performance measures: Application to hedge funds
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Fuzzy risk adjusted performance measures: Application to hedge funds
چکیده انگلیسی
► Introduction of FRAM (Fuzzy Risk Adjusted Performance Measures). ► Application of FRAM for ranking 50 hedge funds. ► Comparison with classical probability risk adjusted performances risk measures. ► Conclusion that shows the interest of our methods (FRAM).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 3, November 2012, Pages 702-712
نویسندگان
, , ,