کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076831 | 1374103 | 2012 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Fuzzy risk adjusted performance measures: Application to hedge funds
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠Introduction of FRAM (Fuzzy Risk Adjusted Performance Measures). ⺠Application of FRAM for ranking 50 hedge funds. ⺠Comparison with classical probability risk adjusted performances risk measures. ⺠Conclusion that shows the interest of our methods (FRAM).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 3, November 2012, Pages 702-712
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 3, November 2012, Pages 702-712
نویسندگان
J. Sadefo Kamdem, A. Mbairadjim Moussa, M. Terraza,