کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076959 | 1374109 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Lévy risk model with two-sided jumps and a barrier dividend strategy
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Lévy risk model with two-sided jumps and a barrier dividend strategy Lévy risk model with two-sided jumps and a barrier dividend strategy](/preview/png/5076959.png)
چکیده انگلیسی
⺠We consider Levy risk model with two-sided jumps and a constant dividend barrier. ⺠We connect ruin problems with first passage problems of reflected Levy process. ⺠We derive explicit expressions for the ruin-related quantities. ⺠The optimal dividend barrier depends on the initial surplus.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 50, Issue 2, March 2012, Pages 280-291
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 50, Issue 2, March 2012, Pages 280-291
نویسندگان
Lijun Bo, Renming Song, Dan Tang, Yongjin Wang, Xuewei Yang,