کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5076972 1374110 2011 20 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A generalized beta copula with applications in modeling multivariate long-tailed data
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
A generalized beta copula with applications in modeling multivariate long-tailed data
چکیده انگلیسی
► We propose a new copula class that we call the MGB2 copula. ► It can adapt non-elliptical and asymmetric dependencies using a parsimonious number of parameters. ► It features positive upper tail dependence. ► It includes many useful copulas as special or limiting cases. ► Its practical usefulness is established through data analysis.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 49, Issue 2, September 2011, Pages 265-284
نویسندگان
, , ,