کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077074 | 1374116 | 2012 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Excess based allocation of risk capital
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We propose a new rule to allocate risk capital to portfolios or divisions. ⺠The goal is to minimize the excesses in a lexicographical sense. ⺠We investigate the properties of the rule. ⺠We show how the allocation can be determined via linear programming. ⺠We apply the rule to determine capital allocations in a life insurance setting.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 50, Issue 1, January 2012, Pages 26-42
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 50, Issue 1, January 2012, Pages 26-42
نویسندگان
Gerwald van Gulick, Anja De Waegenaere, Henk Norde,