کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077076 | 1374116 | 2012 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Arbitrage in skew Brownian motion models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠The skew Brownian motion is an appealing model of asymmetric random returns. ⺠We show that an arbitrage occurs in optimization and derivative pricing models. ⺠We make use of results by Delbaen and Schachermayer (1994, 1995).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 50, Issue 1, January 2012, Pages 50-56
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 50, Issue 1, January 2012, Pages 50-56
نویسندگان
Damiano Rossello,