کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077077 | 1374116 | 2012 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal reinsurance with positively dependent risks
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We model dependent losses in the individual risk model by the PDS random variables. ⺠The convolution preservation of the convex order for the SI and PDS random vectors. ⺠We show the optimality of the excess-of-loss reinsurance with PDS dependent risks. ⺠The explicit solutions for the optimal two-dimensional excess-of-loss reinsurance.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 50, Issue 1, January 2012, Pages 57-63
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 50, Issue 1, January 2012, Pages 57-63
نویسندگان
Jun Cai, Wei Wei,