کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077084 | 1374116 | 2012 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal loss-carry-forward taxation for the Lévy risk model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠The article considered the optimization problem in the Lévy risk model with tax. ⺠The article uses stochastic control theory via the Hamilton-Jacobi-Bellman equation. ⺠The core idea of Theorem 3.1 is cutting off the non-profitable times. ⺠The optimization problem when Î³Ï may vary in [α,1] is still open.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 50, Issue 1, January 2012, Pages 121-130
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 50, Issue 1, January 2012, Pages 121-130
نویسندگان
Wenyuan Wang, Yijun Hu,