کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077086 | 1374116 | 2012 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Risk concentration of aggregated dependent risks: The second-order properties
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We establish second-order approximation of risk concentration quantified with Value at Risk. ⺠We find that the rate of convergence depends on the interplay of margins and their dependence structure. ⺠Asymptotically either the dependence dominated case or margin dominated case may occur.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 50, Issue 1, January 2012, Pages 139-149
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 50, Issue 1, January 2012, Pages 139-149
نویسندگان
Bin Tong, Chongfeng Wu, Weidong Xu,