کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077090 | 1374116 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Portfolio selection problem with multiple risky assets under the constant elasticity of variance model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We study a portfolio selection model with multiple risky assets under the CEV model. ⺠Explicit solutions are obtained for special elasticity coefficients of the model. ⺠Another model with two risky assets and a risk-free asset is proposed. ⺠A general strategy for utility maximization is obtained under a given assumption. ⺠The analytical and numerical results of the two models are similar.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 50, Issue 1, January 2012, Pages 179-190
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 50, Issue 1, January 2012, Pages 179-190
نویسندگان
Hui Zhao, Ximin Rong,