کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077111 | 1374117 | 2009 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Ultimate ruin probability in the Sparre Andersen model with dependent claim sizes and claim occurrence times
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper we relax the independence assumption of claim sizes and claim occurrence times in the Sparre Andersen model. We consider two different classes of bivariate distributions to model claim occurrence and claim sizes. We obtain explicit expressions for the ultimate ruin probability using the well known Wiener-Hopf factorization.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 44, Issue 3, June 2009, Pages 464-472
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 44, Issue 3, June 2009, Pages 464-472
نویسندگان
Rohana S. Ambagaspitiya,