کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5077111 1374117 2009 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Ultimate ruin probability in the Sparre Andersen model with dependent claim sizes and claim occurrence times
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Ultimate ruin probability in the Sparre Andersen model with dependent claim sizes and claim occurrence times
چکیده انگلیسی
In this paper we relax the independence assumption of claim sizes and claim occurrence times in the Sparre Andersen model. We consider two different classes of bivariate distributions to model claim occurrence and claim sizes. We obtain explicit expressions for the ultimate ruin probability using the well known Wiener-Hopf factorization.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 44, Issue 3, June 2009, Pages 464-472
نویسندگان
,