کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077162 | 1374120 | 2008 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On a simple quasi-Monte Carlo approach for classical ultimate ruin probabilities
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: On a simple quasi-Monte Carlo approach for classical ultimate ruin probabilities On a simple quasi-Monte Carlo approach for classical ultimate ruin probabilities](/preview/png/5077162.png)
چکیده انگلیسی
This note discusses a simple quasi-Monte Carlo method to evaluate numerically the ultimate ruin probability in the classical compound Poisson risk model. The key point is the Pollaczek-Khintchine representation of the non-ruin probability as a series of convolutions. Our suggestion is to truncate the series at some appropriate level and to evaluate the remaining convolution integrals by quasi-Monte Carlo techniques. For illustration, this approximation procedure is applied when claim sizes have an exponential or generalized Pareto distribution.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 42, Issue 3, June 2008, Pages 935-942
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 42, Issue 3, June 2008, Pages 935-942
نویسندگان
Ibrahim Coulibaly, Claude Lefèvre,