کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077165 | 1374120 | 2008 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The periodic risk model with investment
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: The periodic risk model with investment The periodic risk model with investment](/preview/png/5077165.png)
چکیده انگلیسی
We consider a periodic risk model with the possibility of investing into a risky asset, given by a geometrical Brownian motion. The aim is to maximize the adjustment coefficient of the risk process. It is shown that the optimal investment strategy only depends on the averaged data of the model and is constant over time. Thus maximizing the adjustment coefficient is a very weak optimization criterion.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 42, Issue 3, June 2008, Pages 962-967
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 42, Issue 3, June 2008, Pages 962-967
نویسندگان
Mirko Kötter, Nicole Bäuerle,