کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077173 | 1374120 | 2008 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Characterizations of classes of risk measures by dispersive orders
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper, a class C1 of risk measures, which generalizes the class of risk measures for the right-tail deviation suggested by Wang [Wang, S., 1998. An actuarial index of the right-tail risk. North Amer. Actuarial J. 2, 88-101], is characterized in terms of dispersive order. If dispersive order does not hold, unanimous comparisons are still possible by restricting our attention to a subclass C2âC1 and then the criterion is the excess-wealth order. Sufficient conditions for stochastic equivalence of excess-wealth ordered random variables are derived in terms of some particular measures of C2.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 42, Issue 3, June 2008, Pages 1028-1034
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 42, Issue 3, June 2008, Pages 1028-1034
نویسندگان
Miguel A. Sordo,