کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077212 | 1374122 | 2011 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Portfolio adjusting optimization with added assets and transaction costs based on credibility measures
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We propose two credibilistic portfolio adjusting models with additional risk assets and capital. ⺠We employ a quadratic programming solution algorithm for obtaining optimal adjusting strategy. ⺠Additional risk assets and capital increase expected return of portfolio at the same risk.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 49, Issue 3, November 2011, Pages 353-360
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 49, Issue 3, November 2011, Pages 353-360
نویسندگان
Wei-Guo Zhang, Xili Zhang, Yunxia Chen,