کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077225 | 1374122 | 2011 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Archimedean copulas in finite and infinite dimensions-with application to ruin problems
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper we discuss the link between Archimedean copulas and L1 Dirichlet distributions for both finite and infinite dimensions. With motivation from the recent papers Weng et al. (2009) and Albrecher et al. (2011) we apply our results to certain ruin problems.
⺠We link Archimedean survival copulas to L1 Dirichlet distributions. ⺠We present simpler proofs of some known results and apply them to ruin problems. ⺠We derive some new asymptotic results for (in-)finite time discrete risk models. ⺠We describe mixing via the stochastic representation of L1 Dirichlet distributions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 49, Issue 3, November 2011, Pages 487-495
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 49, Issue 3, November 2011, Pages 487-495
نویسندگان
Corina Constantinescu, Enkelejd Hashorva, Lanpeng Ji,