کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077232 | 1374122 | 2011 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Analytic loss distributional approach models for operational risk from the α-stable doubly stochastic compound processes and implications for capital allocation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠We consider Basel II LDA models for Business line/event types. ⺠A novel class of doubly stochastic alpha-stable family LDA models are derived. ⺠These models capture heavy tailed loss processes typical of OpRisk. ⺠These models provide analytic expressions for the compound processes' annual loss density and distributions. ⺠These models provide analytic expressions for the aggregated compound processes' annual loss models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 49, Issue 3, November 2011, Pages 565-579
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 49, Issue 3, November 2011, Pages 565-579
نویسندگان
Gareth W. Peters, Pavel V. Shevchenko, Mark Young, Wendy Yip,