کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077256 | 1374123 | 2010 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal non-proportional reinsurance control
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Optimal non-proportional reinsurance control Optimal non-proportional reinsurance control](/preview/png/5077256.png)
چکیده انگلیسی
This paper deals with the problem of ruin probability minimization under various investment control and reinsurance schemes. We first look at the minimization of ruin probabilities in the models in which the surplus process is a continuous diffusion process in which we employ stochastic control to find the optimal policies for reinsurance and investment. We then focus on the case in which the surplus process is modeled via a classical Lundberg process, i.e. the claims process is compound Poisson. There, the optimal reinsurance policy is derived from the Hamilton-Jacobi-Bellman equation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 47, Issue 2, October 2010, Pages 246-254
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 47, Issue 2, October 2010, Pages 246-254
نویسندگان
Christian Hipp, Michael Taksar,