کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077285 | 1374124 | 2008 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A risk model with paying dividends and random environment
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider a discrete time risk model where dividends are paid to insureds and the claim size has a discrete phase-type distribution, but the claim sizes vary according to an underlying Markov process called an environment process. In addition, the probability of paying the next dividend is affected by the current state of the underlying Markov process. We provide explicit expressions for the ruin probability and the deficit distribution at ruin by extracting a QBD (quasi-birth-and-death) structure in the model and then analyzing the QBD process. Numerical examples are also given.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 42, Issue 2, April 2008, Pages 717-726
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 42, Issue 2, April 2008, Pages 717-726
نویسندگان
Bara Kim, Hwa-Sung Kim, Jeongsim Kim,