کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077311 | 1374125 | 2008 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Skewed bivariate models and nonparametric estimation for the CTE risk measure
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper, we illustrate the use of the Conditional Tail Expectation (CTE) risk measure on a set of bivariate real data consisting of two types of auto insurance claim costs. Several continuous bivariate distributions (normal, lognormal, skew-normal with the alternative log-skew-normal) are fitted to the data. Besides, a bivariate nonparametric transformed kernel estimation is presented. CTE formulas are given for all these, and numerical results on the real data are discussed and compared.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 43, Issue 3, December 2008, Pages 386-393
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 43, Issue 3, December 2008, Pages 386-393
نویسندگان
Catalina Bolance, Montserrat Guillen, Elena Pelican, Raluca Vernic,