کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077318 | 1374125 | 2008 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Determination of risk pricing measures from market prices of risk
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A new insurance provider or a regulatory agency may be interested in determining a risk measure consistent with observed market prices of a collection of risks. Using a relationship between distorted coherent risk measures and spectral risk measures, we provide a method for reconstructing distortion functions from the observed prices of risk. The technique is based on an appropriate application of the method of maximum entropy in the mean, which builds upon the classical method of maximum entropy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 43, Issue 3, December 2008, Pages 437-443
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 43, Issue 3, December 2008, Pages 437-443
نویسندگان
Henryk Gzyl, Silvia Mayoral,