کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5077379 1374127 2008 11 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Prediction error in the chain ladder method
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Prediction error in the chain ladder method
چکیده انگلیسی
We define a chain ladder model which allows for the study of three different error types: (a) diversifiable process error, (b) non-diversifiable process error, and (c) parameter estimation error. The model is based on the classical stochastic chain ladder model introduced by Mack [Mack, T., 1993. Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates. Astin Bull. 23(2), 213-225]. In order to clearly distinguish the different sources of prediction uncertainty, we have to slightly modify that classical chain ladder model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 42, Issue 1, February 2008, Pages 378-388
نویسندگان
,