کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077444 | 1374130 | 2008 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal dividend strategies in a Cramér-Lundberg model with capital injections
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider a classical risk model with dividend payments and capital injections. Thereby, the surplus has to stay positive. Like in the classical de Finetti problem, we want to maximise the discounted dividend payments minus the penalised discounted capital injections. We derive the Hamilton-Jacobi-Bellman equation for the problem and show that the optimal strategy is a barrier strategy. We explicitly characterise when the optimal barrier is at 0 and find the solution for exponentially distributed claim sizes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 43, Issue 2, October 2008, Pages 270-278
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 43, Issue 2, October 2008, Pages 270-278
نویسندگان
Natalie Kulenko, Hanspeter Schmidli,