کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077601 | 1374139 | 2006 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On univariate extreme value statistics and the estimation of reinsurance premiums
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: On univariate extreme value statistics and the estimation of reinsurance premiums On univariate extreme value statistics and the estimation of reinsurance premiums](/preview/png/5077601.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider the estimation of insurance premiums for excess-of-loss reinsurance policies in excess of a high retention level. Special attention is paid to Wang's premium principle and heavy-tailed distributions, for which estimators of small exceedance probabilities allow the estimation of reinsurance premiums. Next to the construction of estimators, we also consider the corresponding asymptotic results and illustrate the finite sample behavior through a real insurance application as well as simulations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 38, Issue 3, 15 June 2006, Pages 441-459
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 38, Issue 3, 15 June 2006, Pages 441-459
نویسندگان
B. Vandewalle, J. Beirlant,