کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077661 | 1374142 | 2006 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A new characterization of distortion premiums via countable additivity for comonotonic risks
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
For premium calculation principles or risk measures, all existing works only consider the additivity for a finite number of comonotonic risks. As we all know, a limiting status of finite additivity is the additivity for countable risks. In this paper we investigate the countable additivity and generate new and elegant characterizations for Choquet pricing and distortion premium principles. We also study the countable exchangeability, as an extension to additivity. It leads to generalized Choquet pricing and generalized distortion premium principles.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 38, Issue 2, 7 April 2006, Pages 324-334
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 38, Issue 2, 7 April 2006, Pages 324-334
نویسندگان
Xianyi Wu, Xian Zhou,