کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077668 | 1374142 | 2006 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multivariate skew-normal distributions with applications in insurance
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper, we discuss the skew-normal distribution as an alternative to the classical normal one in the context of both risk measurement and capital allocation. As main risk measure, we consider the tail conditional expectation (TCE). Hence, we investigate an allocation formula based on the TCE, but we also consider Wang's [Wang, S., 2002. A set of new methods and tools for enterprise risk capital management and portfolio optimization. Working paper. SCOR reinsurance company (www.casact.com/pubs/forum/02sforum/02sf043.pdf)] allocation formula.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 38, Issue 2, 7 April 2006, Pages 413-426
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 38, Issue 2, 7 April 2006, Pages 413-426
نویسندگان
Raluca Vernic,