کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077683 | 1374145 | 2006 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Risk measures via g-expectations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper shows how g-expectations and conditional g-expectations provide some families of static and dynamic risk measures. Conversely, some sufficient conditions for a dynamic risk measure to be induced by a conditional g-expectation are provided. A financial interpretation of the functional g will be given.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 39, Issue 1, 1 August 2006, Pages 19-34
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 39, Issue 1, 1 August 2006, Pages 19-34
نویسندگان
Emanuela Rosazza Gianin,