کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5083851 | 1477817 | 2013 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Volatility transmission between gold and oil futures under structural breaks
ترجمه فارسی عنوان
انتقال نوسان بین معاملات آتی طلا و نفت تحت شکاف ساختاری
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
⺠Paper employs univariate and bivariate GARCH models with breaks on recent data. ⺠Paper finds strong evidence of transmission of volatility between gold and oil returns. ⺠Optimal portfolio weights and dynamic risk minimizing hedge ratios are computed. ⺠Findings support the idea of cross-market hedging and sharing of common information.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Review of Economics & Finance - Volume 25, January 2013, Pages 113-121
Journal: International Review of Economics & Finance - Volume 25, January 2013, Pages 113-121
نویسندگان
Bradley T. Ewing, Farooq Malik,