کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5083906 | 1477818 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Volatility risk premium decomposition of LIFFE equity options
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠Use a multi-factor model to verify the macro-factors of the price of volatility risk. ⺠The results point out the presence of a negative risk premium of equity options. ⺠Both idiosyncratic volatility and macro-factor volatilities are priced. ⺠Macro-factors include index of industrial production and unanticipated inflation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Review of Economics & Finance - Volume 24, October 2012, Pages 315-326
Journal: International Review of Economics & Finance - Volume 24, October 2012, Pages 315-326
نویسندگان
Bing-Huei Lin, Yueh-Neng Lin, Yin-Jung Chen,