کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5083906 1477818 2012 12 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Volatility risk premium decomposition of LIFFE equity options
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Volatility risk premium decomposition of LIFFE equity options
چکیده انگلیسی
► Use a multi-factor model to verify the macro-factors of the price of volatility risk. ► The results point out the presence of a negative risk premium of equity options. ► Both idiosyncratic volatility and macro-factor volatilities are priced. ► Macro-factors include index of industrial production and unanticipated inflation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Review of Economics & Finance - Volume 24, October 2012, Pages 315-326
نویسندگان
, , ,