کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5083907 | 1477818 | 2012 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymmetric and threshold effects on comovements among Germanic cross-listed equities
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Our results indicated that stock price volatility is influenced more by bad and/or good news than by large and/or small news. Specifically, the threshold effects are not statistically significant, while the asymmetric effects are strong and significant statistically.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Review of Economics & Finance - Volume 24, October 2012, Pages 327-342
Journal: International Review of Economics & Finance - Volume 24, October 2012, Pages 327-342
نویسندگان
Athanasios Koulakiotis, Nikos Kartalis, Katerina Lyroudi, Nicholas Papasyriopoulos,