کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5085123 | 1477927 | 2013 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The output gap and stock returns: Do cyclical fluctuations predict portfolio returns?
ترجمه فارسی عنوان
شکاف تولید و بازده سهام: آیا نوسانات دوره ای پیش بینی بازده نمونه کارها را می دهد؟
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
⺠The output gap is a leading indicator of cross-sectional portfolio returns in the US. ⺠Output gap chiefly predicts cross-sectional portfolio returns via the market return. ⺠The output gap has very little predictive power for the value effect. ⺠The output gap has modest predictive power for the size effect.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Review of Financial Analysis - Volume 26, January 2013, Pages 40-50
Journal: International Review of Financial Analysis - Volume 26, January 2013, Pages 40-50
نویسندگان
Andrew Vivian, Mark E. Wohar,