Keywords: پیش بینی های غیر نمونه; C32; C53; Q43; Q47; G11; G17; Oil price predictability; Iterated combination; Out-of-sample forecasts; Asset allocation;
مقالات ISI پیش بینی های غیر نمونه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: پیش بینی های غیر نمونه; C12; C32; C38; C52; Factor model; Out-of-sample forecasts; Recursive estimation;
Keywords: پیش بینی های غیر نمونه; Q47; Q43; C53; Oil price predictability; Technical indicators; Macroeconomic variables; Out-of-sample forecasts; Business cycle;
Keywords: پیش بینی های غیر نمونه; G14; G15; Dual long memory; Structural breaks; News announcements; ARFIMA-FIGARCH model; Out-of-sample forecasts;
Keywords: پیش بینی های غیر نمونه; C22; C52; C53; G12; G17; Return predictability; Output gap; Out-of-sample forecasts; Size; Value;
Keywords: پیش بینی های غیر نمونه; C25; C53; G11; G17; Bear markets; Turning point; Probit model; Asset allocation; Out-of-sample forecasts;
Keywords: پیش بینی های غیر نمونه; F31; F47; Fundamentals; Forecast combinations; Random walks; Out-of-sample forecasts; Economic significance;
Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
Keywords: پیش بینی های غیر نمونه; C11; C22; C51; C53; C58; Pair trading; Bayesian inference; Smooth transition GARCH model; Second-order logistic transition function; Markov chain Monte Carlo methods; Out-of-sample forecasts; Quantile forecasting;
A MIDAS approach to modeling first and second moment dynamics
Keywords: پیش بینی های غیر نمونه; C53; C11; C32; E37; MIDAS regressions; Bayesian estimation; Stochastic volatility; Out-of-sample forecasts; Inflation forecasts; Industrial production;
Predicting short-term interest rates using Bayesian model averaging: Evidence from weekly and high frequency data
Keywords: پیش بینی های غیر نمونه; Bayesian model averaging; Short-term interest rates; Out-of-sample forecasts
In- and out-of-sample specification analysis of spot rate models: Further evidence for the period 1982–2008
Keywords: پیش بینی های غیر نمونه; C1; C5; G0Interest rate; Multi-factor diffusion process; Specification test; Out-of-sample forecasts; Conditional distribution; Model selection
The monetary model strikes back: Evidence from the world
Keywords: پیش بینی های غیر نمونه; F31; F47; Monetary models; Exchange rates; Out-of-sample forecasts; Panel data; Cointegration;
In-sample and out-of-sample properties of linear and nonlinear Taylor rules
Keywords: پیش بینی های غیر نمونه; C22; E17; E43; Nonlinear monetary rule; Out-of-sample forecasts; Linear Taylor rule; Nonlinear Taylor rule;
Can the random walk model be beaten in out-of-sample density forecasts? Evidence from intraday foreign exchange rates
Keywords: پیش بینی های غیر نمونه; C4; E4; G0; Density forecasts; GARCH; Intraday exchange rate; Jumps; Maximum likelihood estimation; Nonlinear time series; Out-of-sample forecasts; Regime-switching;
Macro variables and international stock return predictability
Keywords: پیش بینی های غیر نمونه; Return predictability; Macroeconomic variables; Out-of-sample forecasts; Data mining; General-to-specific model selection;