کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5088041 | 1478292 | 2017 | 41 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Gini-type measures of risk and variability: Gini shortfall, capital allocations, and heavy-tailed risks
ترجمه فارسی عنوان
اندازه گینی نوعی ریسک و تنوع: کمبود جینی، تخصیص سرمایه و خطرات سنگینی است
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
ترجمه چکیده
ما شاخص های ریسک و متغیرهای نوع گینی را معرفی می کنیم و قوانین تخصیص سرمایه های مربوطه را توسعه می دهیم. اقدامات جدید یکپارچه، افزودنی برای خطرات همتونیون، محاسبات راحت و تنها محدودیت متوسط است. برای توضیح ملاحظات نظری ما، عبارات فرم بسته را برای چندین خانواده پارامتریک توزیعهای مورد علاقه در بیمه و امور مالی استخراج می کنیم و یافته های ما را به نمونه کارهای خطر شرکت های بیمه ای ارائه می کنیم.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
We introduce and explore Gini-type measures of risk and variability, and develop the corresponding economic capital allocation rules. The new measures are coherent, additive for co-monotonic risks, convenient computationally, and require only finiteness of the mean. To elucidate our theoretical considerations, we derive closed-form expressions for several parametric families of distributions that are of interest in insurance and finance, and further apply our findings to a risk portfolio of a bancassurance company.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 83, October 2017, Pages 70-84
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 83, October 2017, Pages 70-84
نویسندگان
Edward Furman, Ruodu Wang, RiÄardas Zitikis,