Optimal reinsurance and asset allocation under regime switching

ما برای بیمه گران که در مورد تغییرات در شرایط اقتصادی دچار نگرانی هستند، تحقیق می کنیم. نمونه های عددی با پارامترهای دقیق برآورد شده نشان می دهد که استراتژی های بیمه بازنشستگی و دارایی مطلوب برای یک بیمه گر ممکن است غیرموپیپی باشند، به این معنی که آنها می توانند تحت شرایط بازار آینده تحت تاثیر قرار گیرند و با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، به شدت تغییر کنند. با این وجود، یک بیمه گر با ضعف مالی ضعیف ممکن است به اندازه ای نزدیک به نظر برسد که راهبردهای مطلوب مشابه مدل مدل یک رژیم است. ما همچنین نشان می دهیم که تغییرات قابل توجهی از همبستگی بین قیمت سهام و مطالبات بیمه، فرصت سرمایه گذاری و عوامل بارگیری ممکن است به طور قابل توجهی بر روی استراتژی بهینه بیمه بازنشستگی، استراتژی تخصیص دارایی یا هر دو شرکت بیمه تاثیر بگذارد.