Capital requirements for over-the-counter derivatives central counterparties

در این مقاله حساسیت بافرهای خطر یا الزامات سرمایه، از طرف معامله گران مرکزی که مشتقات بدون ربا را تمیز می کنند، به تعدادی از ورودی های مدل ارزیابی می شود. این الزامات سرمایه را به شدت حساس می کند که آیا پارامترهای مدل اصلی بر اساس یک نقطه زمان در مقابل دوره تنش کالیبره می شوند یا اینکه معیار تحمل ریسک به اندازه کافی رویدادهای ریسک ریسک را جذب می کند و توانایی - یا عدم آن - تعریف قرار گرفتن در معرض بر اساس مجموعه های تورم با عوامل متعددی روبرو است. نتایج ما حاکی از آن است که از مقامات حسابرس استفاده از رویکرد ریسک پذیرتری نسبت به سپرده های ریسک متضاد مرکزی در راستای افزایش اخیر رژیم سرمایه برای کتاب های معاملاتی بانکی وجود دارد.