How important is the credit channel? An empirical study of the US banking crisis

ما بررسی می کنیم که آیا با اضافه کردن یک کانال اعتباری به مدل استاندارد کایینزی استاندارد می توانیم برای رفتار داده های اقتصاد کلان ایالات متحده به بحران بحران بانکی بپردازیم. ما از روش استنتاج غیرمستقیم استفاده می کنیم که از نظر آماری، چگونه رفتار شبیه سازی شده مدل را تقلید می کند که رفتار داده ها را تقلید می کند. ما دریافتیم که مدل با اعتبار مدل استاندارد را با یک حاشیه قابل توجهی برتری می دهد. شوک های اعتباری، عامل اصلی تغییرات در شکاف تولید در طول بحران هستند.