The risk of financial intermediaries

در این مقاله، برآورد رسمی ریسک بانک با استفاده از متغیر عملکرد سود بازبینی می شود. در مدل ما، تخمین های نقطه متغیر سود از یک مدل حاصل می شود که در آن این متغیر بودن به سایر ویژگی های بانک، مانند سرمایه و نقدینگی، درونی است. ما مدل جدید را در کل پانل بانک های ایالات متحده تخمین می زنیم، که دوره ای از سال 1985 تا 2012 را تشکیل می دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ریسک بانک نسبت به سال 2001 نسبتا پایدار بوده و پس از آن تا سال 2007 به سرعت تسریع شده است. ما همچنین دریافتیم که خطر بانک ها و بانک های نسبتا بزرگ که در بحران بدهی ها شکست خورده است بالاتر از میانگین صنعت است. بنابراین، ما یک شاخص پیشرو جدید ارائه می دهیم که قادر به پیش بینی مشکلات پرداخت بدهی های آینده در بانک ها است.