Flexible dependence modeling of operational risk losses and its impact on total capital requirements

داده های ریسک عملیاتی، زمانی که در دسترس هستند، معمولا کمیاب، سنگین و احتمالا وابسته هستند. در این کار ما یک مدل ارائه می دهیم که ویژگی های دنیای واقعی را در بر می گیرد و به صراحت با وابستگی های ناپایدار و متفاوتی از تلفات ناهمگن می پردازد. با در نظر گرفتن خانواده های انعطاف پذیر کپی، ما می توانیم به راحتی فراتر از مدل سازی وابستگی دو جانبه در بین ضررها حرکت کنیم و کل سرمایه ریسک را برای توزیع هفت و هشت بعدی انواع رویدادها و خطوط تجاری برآورد کنیم. با استفاده از داده های دنیای واقعی، ما سپس تاثیر مدل سازی وابستگی واقع بینانه را بر برآورد کل سرمایه گذاری قانونی بررسی می کنیم که تا 38 درصد کوچکتر از روش استاندارد بازل است.