کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5089104 1375584 2013 18 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Seasonality and the valuation of commodity options
ترجمه فارسی عنوان
فصلی و ارزیابی گزینه های کالا
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
► Volatility in many commodity markets exhibits a seasonal pattern. ► We integrate this seasonal volatility pattern in option pricing models. ► We study four different commodity markets. ► Including seasonal volatility significantly reduces pricing errors in all four markets.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 2, February 2013, Pages 273-290
نویسندگان
, , ,