کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5089111 | 1375584 | 2013 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
No-arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) term structure models, term premia and GDP growth
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠To propose a solution to persistence problems. ⺠To construct a no. arbitrage term structure model. ⺠To deduce a reliable term premium measure. ⺠To study the links between term premia and real activity.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 2, February 2013, Pages 389-402
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 2, February 2013, Pages 389-402
نویسندگان
Caroline Jardet, Alain Monfort, Fulvio Pegoraro,