کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5089116 | 1375584 | 2013 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Measuring time-varying financial market integration: An unobserved components approach
ترجمه فارسی عنوان
اندازه گیری زمان ادغام یکپارچه بازار مالی: یک روش اجزای بدون نظارت
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
⺠We analyze financial market integration among five developed countries over 1970-2011. ⺠The degree of integration is allowed to vary over time. ⺠Empirical specification is based on an unobserved components model with GARCH errors. ⺠We find a structural increase in financial market integration in four out of five countries. ⺠All countries also exhibit several shorter periods of disintegration.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 2, February 2013, Pages 463-473
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 2, February 2013, Pages 463-473
نویسندگان
Tino Berger, Lorenzo Pozzi,