کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5089452 | 1375593 | 2013 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Systematic stress tests with entropic plausibility constraints
ترجمه فارسی عنوان
تست های استرس سیستماتیک با محدودیت های احتمالی آنتروپی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
⺠Stress scenarios are required to be sufficiently plausible and as severe as possible. ⺠The sufficiently plausible scenarios are taken to be a relative entropy ball. ⺠Systematic stress tests search the worst among the sufficiently plausible scenarios. ⺠A Maximum Loss theorem gives the worst case scenario and the worst expected loss.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 5, May 2013, Pages 1552-1559
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 5, May 2013, Pages 1552-1559
نویسندگان
Thomas Breuer, Imre Csiszár,