کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5089464 | 1375593 | 2013 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A revisit to the dependence structure between the stock and foreign exchange markets: A dependence-switching copula approach
ترجمه فارسی عنوان
بازبینی ساختار وابستگی بین سهام و بازارهای ارز خارجی: رویکرد کوپول سوئیچ وابستگی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
⺠We examine the dependence structure between stock and currency markets. ⺠Tail dependence is asymmetric for most countries in a negative correlation regime. ⺠Tail dependence is symmetric for all countries in a positive correlation regime. ⺠Exchange rate exposure effects dominate for most countries on most occasions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 5, May 2013, Pages 1706-1719
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 5, May 2013, Pages 1706-1719
نویسندگان
Yi-Chiuan Wang, Jyh-Lin Wu, Yi-Hao Lai,