کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5089464 1375593 2013 14 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A revisit to the dependence structure between the stock and foreign exchange markets: A dependence-switching copula approach
ترجمه فارسی عنوان
بازبینی ساختار وابستگی بین سهام و بازارهای ارز خارجی: رویکرد کوپول سوئیچ وابستگی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
► We examine the dependence structure between stock and currency markets. ► Tail dependence is asymmetric for most countries in a negative correlation regime. ► Tail dependence is symmetric for all countries in a positive correlation regime. ► Exchange rate exposure effects dominate for most countries on most occasions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 5, May 2013, Pages 1706-1719
نویسندگان
, , ,