کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5089574 1375597 2013 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimating non-linear serial and cross-interdependence between financial assets
ترجمه فارسی عنوان
برآورد وابستگی غیر خطی و وابستگی متقابل بین دارایی های مالی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
► The student's t copula predominates in the relationships of the returns. ► There is a fast decrease in the association of the returns along time. ► The Joe copula predominates in the fit of the volatility relationships. ► Magnitude and persistence of lagged associations is larger for risks than returns. ► The association in the tails is generally larger than the absolute.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 3, March 2013, Pages 837-846
نویسندگان
, ,