کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5089574 | 1375597 | 2013 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimating non-linear serial and cross-interdependence between financial assets
ترجمه فارسی عنوان
برآورد وابستگی غیر خطی و وابستگی متقابل بین دارایی های مالی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
⺠The student's t copula predominates in the relationships of the returns. ⺠There is a fast decrease in the association of the returns along time. ⺠The Joe copula predominates in the fit of the volatility relationships. ⺠Magnitude and persistence of lagged associations is larger for risks than returns. ⺠The association in the tails is generally larger than the absolute.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 3, March 2013, Pages 837-846
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 3, March 2013, Pages 837-846
نویسندگان
Marcelo Brutti Righi, Paulo Sergio Ceretta,