کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5089614 | 1375598 | 2012 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Cross-sectional performance and investor sentiment in a multiple risk factor model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Cross-sectional performance and investor sentiment in a multiple risk factor model Cross-sectional performance and investor sentiment in a multiple risk factor model](/preview/png/5089614.png)
چکیده انگلیسی
⺠Sentiment-prone stocks exhibit opaque characteristics, such as high volatility. ⺠Our conditional alpha model offers advantages when performance varies by states. ⺠Opaque stocks offer strong marginal performance following low sentiment periods. ⺠Translucent stock performance is relatively constant across levels of sentiment. ⺠Sentiment is a systematic risk that is not subsumed by additional risk factors.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 4, April 2012, Pages 1107-1121
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 4, April 2012, Pages 1107-1121
نویسندگان
Dave Berger, H.J. Turtle,