کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5089634 | 1375599 | 2012 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Will tighter futures price limits decrease hedge effectiveness?
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Will tighter futures price limits decrease hedge effectiveness? Will tighter futures price limits decrease hedge effectiveness?](/preview/png/5089634.png)
چکیده انگلیسی
⺠We examine whether tighter futures price limits reduce futures hedge effectiveness. ⺠A new model is used to uncover the dynamics when futures are subject to limits. ⺠We consider US soybeans and corn markets. ⺠A limit day frequency of 3-4% will adversely affect hedging outcomes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 10, October 2012, Pages 2717-2728
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 10, October 2012, Pages 2717-2728
نویسندگان
Jonathan Dark,