کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5089762 | 1375604 | 2012 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Does the choice of estimator matter when forecasting returns?
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠The relevance of the estimator in predicting stock returns is unknown. ⺠Estimator is relevant given that stock market data is mostly heteroskedastic. ⺠We find that accounting for heteroskedaticity and persistence improves forecasting. ⺠We find that a GLS estimator is better than an adjusted OLS estimator.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 9, September 2012, Pages 2632-2640
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 9, September 2012, Pages 2632-2640
نویسندگان
Joakim Westerlund, Paresh Kumar Narayan,