کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5089776 | 1375605 | 2012 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Volatility spillovers and the effect of news announcements
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We study the effect of news on implied volatility spillovers across stock markets. ⺠We find that volatility spillovers exist. ⺠Scheduled (unscheduled) news resolve (create) information uncertainty. ⺠News releases affect the magnitude of volatility spillovers. ⺠Results are robust to extreme market events and imply volatility contagion.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 8, August 2012, Pages 2260-2273
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 8, August 2012, Pages 2260-2273
نویسندگان
George J. Jiang, Eirini Konstantinidi, George Skiadopoulos,