کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5089903 | 1375610 | 2012 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Endogenizing exogenous default barrier models: The MM algorithm
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We endogenize exogenous default barrier models. ⺠The optimal default barrier is derived from actual data on equity prices. ⺠CDS pricing errors are compared for different default barrier specifications. ⺠The empirically optimal default barrier generates the lowest CDS pricing errors.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 6, June 2012, Pages 1639-1652
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 6, June 2012, Pages 1639-1652
نویسندگان
Santiago Forte, Lidija Lovreta,